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金融学院多篇科研成果在国内外一流经济金融学期刊发表
发布时间:2022-06-09 来源:金融学院 浏览次数:

金融学院立足金融学和应用经济学学科建设,围绕国家重大理论问题开展金融理论与政策的前沿研究。在良好的学术环境和开放合作的学术氛围中,学院科研水平稳步提升,高水平学术成果不断涌现。2022年上半年,学院教师已有多篇学术论文在国内外顶级期刊发表。

张欣然的合作论文Can Shorts Predict Returns? A Global Perspective发表于国际顶级金融期刊Review of Financial Studies第35卷第5期(2022年5月)。该论文构建多种做空活动指标预测未来股票收益率变动,从市场层面的监管政策、发展程度差异,以及个股层面做空成本、流动性和价格效率等差异对做空者的做空预测能力进行了分析。

杜涣程的合作论文Ripples into Waves: Trade Networks,Economic Activity, and Asset Prices发表于国际顶级金融期刊Journal of Financial Economics第145卷第1期(2022年7月)。该论文利用日本海啸等外生冲击讨论了主权信用风险沿着贸易网络传染的问题,有助于更好地理解国际系统性风险以及国际经济活动周期。

姜富伟教授的合作论文Scaled PCA: A New Approach to Dimension Reduction发表于经济管理类国际顶级期刊Management Science第68卷第3期(2022年3月)。该论文提出了一种全新的数据降维算法“缩放主成分分析(Scaled PCA)”,并从理论和实证两个角度证明其比经典的主成分分析有更准确的预测效果,在大数据驱动的经济管理实证研究中拥有重要的潜在应用价值。

金谷的合作论文HeterogeneityDecentralized Trade, and the Long-run Real Effects of Inflation发表于理论经济学国际顶级期刊Journal of Economic Theory第201期(2022年4月)。论文采用了一个具有非退化分布的标准货币搜寻匹配模型,旨在研究个体财富存在异质性的经济体中通货膨胀的长期影响,并深入分析了哪些因素会改变这种影响。

多位教师在《世界经济》《管理世界》《经济学(季刊)》等国内顶级经济学期刊发表研究成果。李建军教授和彭俞超副教授合作论文《政策不连续性、非金融企业影子银行化与企业创新》发表于《世界经济》2022年第4期,论文分析了非金融企业影子银行化对企业创新的影响及政策在其中的作用;苟琴副教授和谭小芬教授的合作论文《跨境资本涌入与非金融企业杠杆率》发表于《世界经济》2022年第4期,论文从企业杠杆率的角度探究了资本涌入的潜在金融风险;方意教授的合作论文《跨境资本周期性波动对中国银行部门的风险溢出机制分析》发表于《世界经济》2022年第1期,论文从周期角度出发,构建结构模型和双重ΔCoVaR模型,探究跨境负债和资产的扩张或收缩对银行部门的风险溢出机制。姜富伟教授的合作论文《机构投资与金融稳定——基于A股ETF套利交易的视角》发表于《管理世界》2022年第4期,论文探讨了机构投资者对金融稳定的影响和微观机制;方意教授的合作论文《外部冲击下系统性金融风险的生成机制》发表于《管理世界》2022年第5期,论文将降价抛售传染机制和破产传染机制同时纳入到银行网络模型中,以研究变动冲击下的风险生成机理。张学勇教授与学生唐国梅的合作论文《行业关注度与股票横截面收益率——基于百度行业搜索指数的研究》发表于《经济学(季刊)》2022年03期,论文研究了投资者行业关注度与股票横截面收益率的关系;姜富伟教授与学生合作论文《深度学习与中国股票市场因子投资——基于生成式对抗网络方法》发表于《经济学(季刊)》2022年03期,论文运用深度学习模型分析了不同类型因子在中国股市的重要性理论机制;彭俞超副教授的合作论文《重大突发公共事件的长期影响:疫情经历、不确定预期与企业金融投资》发表于《经济学(季刊)》2022年03期,论文研究了CEO疫情经历对企业金融投资的影响。

2022年1月以来,金融学院师生的研究成果陆续发表在Review of Financial StudiesJournal of Financial EconomicsManagement ScienceJournal of Economic TheoryJournal of Corporate Finance《世界经济》(3篇)、《管理世界》(2篇)、《经济学(季刊)》(3篇)、《金融研究》等国内外一流经济金融学期刊,另有多篇高质量科研成果被Management Science《管理世界》等接收待刊。

编辑:胡丹琦