1月12日，中山大学金融学教授, 博士生导师李仲飞做客我校中国精算研究院精算论坛，在学术会堂702报告厅做了一场题为“Optimal time-consistent investment and reinsurance policies for mean-variance insurers”的讲座，讲座由中国精算研究院院长陈建成主持，保险学院党总支书记李晓林、中国精算研究院副院长徐景峰、周明等及学生参加了此次讲座。

李仲飞教授做讲座

李仲飞教授现任广东省珠江学者特聘教授,广东省人文社科重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心主任，中山大学社会科学处处长，国家社会科学基金学科评审组专家。

讲座中，李仲飞教授分析了在均值和方差准则下保险人的时间一致性的投资与再保险问题和纯投资问题的最优策略。在被保险人的盈余过程为漂移布朗运动，金融市场由一个无风险资产和多个风险资产组成的假设下，研究得到了最优策略的一般验证定理，并给出了最优策略的显式表达式。李仲飞教授指出，通过研究发现时间一致性的最优策略是和资产价格过程无关的。投资与再保险问题和纯投资问题得到相同的最优投资策略。风险资产的参数对最优投资策略没有任何影响。保险人的保费收入率对最优投资策略没有影响，但影响了最优策略值函数。再保险增加了均值方差效用。

讲座后合影