6月29日至7月3日，第29届“保险：数学和经济学国际年会”（IME 2026）在韩国首尔成均馆大学召开。保险学院副教授韦晓、助理教授刘畅和9名硕博研究生应邀参会并宣讲研究成果。

韦晓在“量化金融”分会场提出，傅里叶余弦与倒向递归定价的混合框架；刘畅在“准备金评估与费率厘定”分会场通过检验西班牙车险数据，发现逆向选择是信息不对称的主因；吕思聪在“量化金融”分会场构建变额年金定价模型，分析最优退保策略；齐梦佳在“保险经济学”分会场证明秩依效用下直线免赔额最优；任挺迪在“保险经济学”分会场分析逆向选择与搜索摩擦下的监管均衡效应；张龄立在“气候风险与可持续发展”分会场建立一般均衡模型，揭示农业保险增强粮食安全韧性的机制；王煜正在“保险经济学”分会场分析中美影子保险监管套利差异；乔智在“养老保险”分会场测算延迟退休对养老金收益的影响，发现低预期寿命者延迟退休降低期望价值；续一天在“保险经济学”分会场将生育补贴嵌入家庭决策，评估对养老金基金的影响；燕令葭在“金融与投资”分会场分析伦敦、纽约和上海三地金价联动，探讨黄金配置价值；王歆在“相关性建模与再保险”分会场设计考虑违约风险与VaR约束的最优再保险模型。这些研究涵盖量化金融、保险经济学、养老保险、气候风险等前沿领域，展现了我校相关学科科研实力。

参会师生还与来自世界各国专家学者就保险理论、金融数学、风险管理等问题展开交流和研讨。

IME年会作为全球保险精算领域的顶级学术平台，旨在推动风险建模、保险经济学等领域的理论与实践创新。本届年会汇聚了来自全球各地的研究人员与业界从业者，围绕保险、数学、经济、金融及风险管理等领域的最新成果与重要进展分享交流、碰撞思想，充分彰显了跨学科、跨背景对话在应对行业复杂挑战中的关键作用。

撰稿：王歆、王维；审稿：周桦、郑苏晋
编辑：吴宇昂；审核：李营