3月31日下午，康奈尔大学农业金融、应用经济与管理学终身教授Calum G. Turvey在学术会堂702为我校师生作了题为Low Level Equilibrium and Agricultural Productivity Traps under China’s Dynastic Rule的学术报告。Turvey教授作为农业保险和农村金融领域的国际学术权威，在报告中与大家分享了他的最新研究成果。精算研究院院长部分师生参加了此次讲座。

Turvey教授结合经验数据，对中国农业历史上（至1912年）长时间出现的低水平均衡做出了分析。他首先引入了在有限土地资源前提下的产量均衡分析框架和马尔萨斯提出的在饥荒和自然灾害下的人口锐减模型（Malthusian purge）作为理论框架，用四象限图分析了农业生产在不同劳动力、技术和土地水平下的动态均衡过程；然后引入降雨量和历史各时期中国统治者对于农业生产的“态度”这两个看似不相关的变量对农业生产水平进行建模，并通过指数增长模型和长期弹性模型对变量之间的影响效果做出了阐述。Tuevey教授还创造性地引入了“统治者对农业生产的态度”这一相对主观的因素作为解释变量，并利用打分法加以量化，最后引入模型分析，对我国历史上长期出现的农业生产低水平均衡现象提出了一种全新的解释。

Turvey教授作报告

3月31日、4月1日晚， Calum G. Turvey教授在我校沙河校区主教307作了关于“Using Monte Carlo Methods to Simulate Crop and Other Risks Facing Chinese Farmers”短期课程培训。此次短期课程是Turvey教授受邀来中国精算研究院进行学术交流的重要环节。在为期两天的课程中，Turvey教授介绍了在风险管理和精算领域十分常用的蒙特卡洛模拟方法（Monte Carlo Method）的历史沿革、理论框架以及在金融和保险领域的一些应用，并使用@Risk软件演示实际操作。精算研究院部分师生30余人参与了此次短期课程。

短期课程培训

第一天的课程中，Turvey教授介绍了@Risk软件的基本使用方法，展示了如何使用其模拟参数分布和混合分布，并从随机模拟的角度演示了如何使用蒙特卡罗方法对投资项目净现值、欧式期权等进行量化和定价。在第二天的课程中，Turvey教授从历史起源出发，介绍了随机游走（Random Walk）的相关概念，演示了“醉汉问题”的随机模拟解法，并进一步通过Hurst系数，对不同类型的分位数布朗运动（Fractional Brownian Motion）和相关性质作出解释说明，展示了综合运用PERT方法构造农民损失分布、采用随机模拟对农业损失保险作出定价的完整流程。

此次课程采用“资源共享，台上演示，台下同步操作”的方式，与会人员均携带电脑并安装@Risk软件，跟随教授的台上演示进行相应的独立操作。这样的授课方式摆脱了传统以理论为导向的单向输出模式，以生动的演示和实操取而代之，在座师生均受益颇丰。

两天的课程中，Turvey教授解答了师生们提出的理论和操作问题，课程在轻松的氛围中圆满利结束。

编辑： 张萌