7月4日至6日，第四届精算、量化金融与风险管理国际会议在学院南路校区举办。来自全球十余个国家和地区的240余名专家学者与师生代表参加会议，深入探讨精算、量化金融和风险管理的等研究领域的前沿议题。副校长蔡艳艳、中国精算师协会秘书长张晓蕾、瑞泰人寿保险有限公司总经理蔡廉和出席开幕式并致辞。保险学院、中国精算研究院院长周桦主持开幕式。

会议现场

蔡艳艳指出，“精算、量化金融与风险管理国际会议”作为我校高端国际学术交流平台，始终聚焦全球风险、金融科技与保险保障的前沿挑战，涵盖精算、数学、金融、风险管理等多个学科领域，兼具重要的学术价值与现实意义。学校将以此次会议为契机，进一步深化产学研合作，推动学科交叉与人才培养，以扎实研究服务国家战略，为完善全球风险治理体系贡献更多智慧和力量。

蔡廉和结合自身经历分享了“从精算走向管理”的思考，建议精算教育着重强化沟通表达、商业判断与跨学科视野等方面能力培养，着眼于塑造未来的企业管理者与行业引领者，并期待通过深化校企合作践行育人理念。

大会报告环节，中国科学院大学教授洪永淼提出基于动态时频分解的模型平均方法，该方法突破了传统模型忽视频率异质性的局限，通过在每个预测时点动态分解预测因子，构建加权候选模型并优化组合权重。德国乌尔姆大学教授陈安指出，风险态度的模糊性对保险决策的影响并非一味增加需求，而是通过扭曲不利状态的估值权重来改变对未来的评估；保险本质上是跨状态财富转移的工具，模糊性的效应取决于转移方向，这一机制解释了寿险与长期护理保险等需求差异的原因。澳大利亚麦考瑞大学教授Leonie Tickle表示，精算行业正面临技术革新、风险格局演变与多方期望提升所带来的深刻变革，应主动打破传统学科边界，深化与业界及专业机构的协同合作，推动教育、研究与实践的融合共创，培育兼具技术深度与适应性判断的未来人才。保险学院、中国精算研究院副院长郑苏晋、美国威斯康星大学麦迪逊分校教授史鹏以及澳大利亚麦考瑞大学教授金卓分别主持大会报告。

专题报告环节，威斯康星大学麦迪逊分校教授Edward (Jed) Frees从冰雹、飓风和洪水等气候风险切入，指出空间相依性会削弱风险池的分散功能。香港中文大学教授任尚智针对网络风险数据中类别型协变量多、潜在聚类随时间变化的问题，提出叠加标记Hawkes过程，并结合CIBer、CART和MLP等分类器估计动态聚类和模型参数。报告分别由夏威夷大学马诺阿分校教授陈铧和保险学院、中国精算研究院教授刘敬真主持。

期间，大会平行论坛共举行70场学术报告，议题广泛覆盖网络风险、量化金融、养老金与健康风险、巨灾保险与再保险、风险度量与随机控制、可持续投资及模糊性决策等前沿方向，与会学者分享了最新研究进展，并进行深入交流讨论。

本届会议举办充分彰显了我校在精算与风险管理领域的学术积淀与国际对话能力，也为深化全球学术合作、助力金融安全与国家治理体系现代化注入了新的学术活力。

撰稿：李红赓、吕思聪、李凡；审稿：吕丽、周桦、郑苏晋

编辑：吴宇昂、李营；审核：霍晓冉