受意大利都灵大学（Università degli Studi di Torino）邀请，我校管理科学与工程学院副教授井帅于11月12日至12月11日期间，在该校数学系为研究生们讲授了为期一个月的“Stochastic Differential Equations”（《随机微分方程》）课程，共计16学时。

课程内容分为三大部分：第一部分深入探讨了随机微分方程与费曼卡茨（Feynman-Kac）公式的关系，详细解析了抛物型、椭圆形费曼卡茨公式的证明及实例，并延伸至n维实数空间上的费曼卡茨公式，通过生动的案例与习题，加深了学生们对理论知识的理解。第二部分则聚焦于随机微分方程在金融领域的广泛应用，详细阐述了欧式期权定价的两种方法，以及期权复制、自融资、布朗克-舒尔斯-默顿（Black-Scholes-Merton）方程等核心概念。同时，他还介绍了风险中性定价与测度变换，以及期权定价的布莱克-舒尔斯（Black-Scholes）公式，并探讨了德尔塔套期保值策略的实际应用。第三部分则着重介绍了倒向随机微分方程及其在中国团队的杰出贡献，特别是彭实戈院士的卓越工作。井帅详细讲解了线性倒向随机微分方程的解的存在唯一性定理，以及一般非线性倒向随机微分方程的解的先验估计和存在唯一性定理。他还通过资产定价、非线性费曼卡茨公式等应用实例，展示了倒向随机微分方程在现实生活中的广泛应用。

授课之余，井帅与意大利都灵大学的Elena Issoglio副教授开展了深入的学术研究工作，促进了双方学术合作与交流的深化。12月4日，他应邀参加都灵大学国际关系办公室举办的访问学者学术交流会。作为本学期唯一受邀的中国学者，他与来自全球多个国家的访问学者和当地学者展开热烈交流，增进了解与友谊。

井帅副教授从教12年以来，一直秉持充分发挥板书教学的传统优势。他主讲的《随机分析》、《财经数理方法》等偏数学课程凭借其清晰明了的板书教学和深入浅出的讲解方式，深受学生们的喜爱与好评。此次受邀赴意大利讲学，正是他多年坚持板书教学、积累丰富教学经验的成果体现。

此次讲学之旅的圆满成功，不仅充分展示了我校教师的教学实力与国际水准，更是体现我校文化自信的重要表现，为促进我校与国际知名学府的交流与合作迈出了关键的一步，为我校未来的国际化发展贡献了力量。

撰稿：井帅；审稿：刘志东

编辑：吴宇昂、唐悦茗；审核：刘禹