9月20日，中央财经大学中国精算研究院与中国现场统计研究会风险管理与精算分会联合主办的“2025年精算与风险管理秋季研讨会”在学术会堂举行。来自中国人民大学、南开大学、多伦多大学等知名高校的50余位专家学者出席研讨会。

保险学院、中国精算研究院院长周桦在致辞中对各位嘉宾表示欢迎，希望本次会议能够促进学科与行业的理论与实践发展。

主旨演讲环节，多伦多大学教授Sheldon Lin作题为“Assessing Driving Risk via Telematics Time Series Data”的报告，介绍基于连续时间隐马尔可夫模型的驾驶风险评估方法，该框架能够仅基于驾驶行为数据识别与事故风险相关的模式，同时揭示了有理赔记录与无理赔记录驾驶人之间的行为差异。

华南师范大学教授杨舟作题为“Pricing Model for Data Assets in Investment-Consumption Framework with Ambiguity”的报告，构建了一个在模糊信息市场中量化数据资产价值的定价模型。

华东师范大学教授钱林义作题为“On the Callable Convertible Bond Analysis with Practical Call Provision”的报告，采用动态Stackelberg博弈结构刻画发行人与投资者之间的交替决策过程，推导了最优策略与停时点。

南开大学副教授韩霞作题为“Diversification Quotient Based on Expectiles and its Statistical Inference”的报告，提出了一种基于expectile风险度量的多样化指数DQ（Diversification Quotient），用于衡量投资组合的风险分散程度。

中国人民大学教授周明作题为“Optimal Consumption-Investment and Life Insurance Decisions under a Dynamic Wealth Constraint”的报告，探讨动态财富约束下个体最优消费、投资及寿险决策。研究显示动态约束使个体采取更保守的消费与寿险购买策略，对比有无约束的策略差异，为个人终身财务规划提供理论框架。

上海财经大学教授马俊美作题为“Efficient Willow Tree Method for Pricing and Risk-Minimization Hedging Financial Derivatives under Rough Volatility Model”的报告，提出应用于全局风险最小化对冲策略的“柳树方法”，，为衍生品定价与对冲提供统一工具。

中国人民大学副教授陈鹤作题为“长期护理保险待遇给付政策对个体待遇选择的影响：基于情境实验研究”的报告，采用情境实验，分析长期护理保险待遇给付政策对个体选择的影响，为优化长护险政策设计提供理论与实践支撑。

中央财经大学助理教授王玲作题为“Equilibrium Investment Strategies for a Defined Contribution Pension Plan with Random Risk Aversion”的报告，数值分析显示，考虑风险厌恶随机性可显著改善成员福利。

本次研讨会为精算与风险管理领域的师生搭建了高品质的交流平台，促进了国内外同行的深度合作，有力推动了精算与风险管理学科的高水平发展。

撰稿：吕思聪、年俊桥；审稿：郑苏晋

编辑：吴宇昂、张一可、林感；审核：刘禹