11月8日，北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系和北京大学统计科学中心联席助理教授涂云东应经济学院的邀请，在学术会堂606做了题为“由单位根偏离产生的伪回归现象”的讲座。讲座由经济学院黄乃静主持，学校部分教师、博士生和硕士生参加。

涂云东指出，当运用传统的最小二乘法对两个独立的时间序列进行估计时，却发现两者之间存在相关性，这就是伪回归现象。由于最小二乘法估计量、相关的t统计量、决定系数和Durbin-Watson统计量的有限分布，通常依赖于多余参数，因此，采用传统的t检验方法不能检验伪回归。进一步地，为了解决由单位根偏离产生的伪回归问题，涂云东助理教授提出了基于平衡回归模型的稳健t检验，即在原有的回归方程中加入了滞后的自变量和因变量以建立模型。由此产生的t统计量表现为渐进正态分布，并且不受多余参数的影响。他指出，稳健性检验方法的有限样本特征由蒙特卡洛方法和实证案例证明，并运用稳健性检验方法对从1990年3月至2000年1月期间的美国和印度股票市场之间的相关性进行实证研究。

涂云东从文献、理论与实证方面阐述了解决伪回归的检验方法，化繁就简、深入浅出，使在场的师生对计量研究方法有了深入的了解。老师和同学积极围绕模型设定、数据选用等问题与涂云东进行了探讨。